上交所正着手准备优化回购利率计息规则 预计5月正式实施

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中国网银3月31日报道称，上海证券交易所今天在其官方微博上表示，为了更好地服务市场参与者，方便投资者了解交易所的回购利率，该所正准备优化回购利率的计息规则，并计划将回购的计息方式从名义占用日改为实际占用日。目前，相关业务和技术准备工作即将就绪，预计将于今年5月正式实施。回购利率计息规则修订后，回购利率的大幅波动将明显改善。

据上海证券交易所报道，近期市场整体资金紧张，回购市场资金成本高，引起了媒体的关注。3月30日，上海证券交易所质押式回购交易量为0.85万亿元，其中一日回购利率最高为32.00%，最低为10.21%，收盘为14.96%，全天加权平均利率为24.30%。

上海证券交易所进一步指出，交易所的回购利率相对较高，主要是由于两个因素:一是最近一季度末的mpa评估时间，银行对非银行机构的融资意愿下降，部分非银行机构转向交易所市场融资。增加外汇市场对资金的需求；第二，外汇回购利率以名义天数计息，而不是以资金实际占用天数计息。由于清明节假期，3月30日一日回购首个结算日为3月31日，到期结算日为4月5日，资金实际占用天数为5天。因此，实际年化回购利率应该除以5。经过调整，一日回购利率上升至6.4%，下降至2.04%，收于2.99%，加权平均为4.86%。总体而言，上海证券交易所的回购利率处于合理水平，回购市场对非银行金融机构的流动性管理起到了积极作用。

据报道，下一步，上海证券交易所将进一步研究和完善回购利率形成机制，促进回购市场健康稳定发展。